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神秘对冲基金竟敢承诺无风险高回报!美国SEC展开调查,真相是......

发布时间:2017-05-05 11:21 点击次数: 来源:网络整理

  以“高风险高回报”著称的对冲基金,竟敢承诺“无损失高回报”?这恐怕连最牛的对冲基金经理也难以做到,然而,位于美国东部亚特兰大的一家小型而神秘的基金公司,却敢“夸下海口”。

  近日,这家名为Statim的公司受到美国证券交易委员会(SEC)的调查。该公司推出的一款名为Arjun的对冲基金产品向客户保证,投资十年内保证资金不会蒙受损失。

  

神秘对冲基金竟敢承诺无风险高回报!美国SEC展开调查,真相是......

  ▲ Statim公司官网界面

  对冲基金经理梅耶(Joseph A. Meyer)指出,这只基金在2013年至2015年投资回报率分别为13%、91%、24%。

  超高回报率从何而来?

  在亚特兰大南部10英里之外,一幢可以俯瞰机场的商业中心里,负责管理对冲基金Arjun的基金经理梅耶对这只产品信心十足。

  

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  ▲ 负责管理对冲基金Arjun的基金经理梅耶(Joseph A. Meyer)

  梅耶去年曾表示,投资Arjun的人士如果愿意将资金存放10年,他们将不会蒙受损失,但如果提前赎回,可能损失一半金钱。

  根据彭博资讯对2015年2.5亿至10亿美元规模的对冲基金排名,Arjun排名第二。据Statim公司官网称,追踪对冲基金的Barclay Hedge给Arjun颁发了不少于17个奖项。HedgePo投资者选择奖评选中,Arjun位列2015年五大顶级全球宏观基金之一。

  在全球最大的对冲基金桥水(Bridge water)、高盛前量化神童克里夫·阿斯内斯(Clifford Asness)创办的AQR资本管理公司的研究团队几乎徒劳无功时,Arjun在2013-2015年的投资回报率可以达到13%、24%甚至91%,其秘决在哪里?

  

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  然而,对于梅耶的投资策略,投资者知之甚少。

  根据梅耶的表述,他将大部分客户的钱都投资于安全的国债。但该公司还保留着其他几种投资策略。

  “我用电子表格进行计算,然后找编码员编码,这样电脑就可以运算出来。”梅耶指出,“它所做的运算是看最后一个交易,并计算类似于‘在未来3秒钟内证券价值上涨50%’的交易结果。”他补充说,“调整项目的周期在16个月左右”。

  梅耶还提供廉价的短期贷款。有投资者用这笔贷款来加大对Arjun基金的投资。

  诱人数字后的谜题

  在诱人的回报率数字背后是一道谜题:

  2015年1月,Barclay Hedge的数据显示,Arjun管理了1.15亿美元投资资金。

  一年后,彭博社编制的数据显示,总共为3.38亿美元。

  而Statim于2015年3月向佐治亚州提交的文件显示,Arjun总共管理3900万美元资金。

  资金管理规模超过1亿美元的基金公司必须向SEC提交相关信息。但截至2016年7月25日,SEC网站上没有出现任何此类文件。

  彭博社发言人崔普特(Ty Trippet)表示:“彭博社关于对冲基金的排名是基于彭博资料、对冲基金信息、投资者和其他来源的组合。”

  在去年4月接受采访时,梅耶表示,彭博社统计的3.38亿美元是正确的,其包括家庭账户以及外部投资者的资金。梅耶在去年7月的采访中还表示,公司不向任何人提供该公司的资产管理数据。

  监管机构要求对冲基金向投资者证明其资产存在,通过外部公司签约合同审计的方式,或者通过让独立会计师将经审计的财务报表发送给投资者。但Statim并没有这样操作。

  关于Arjun的很多事情看起来很奇怪。例如,自2013年以来,它已经聘用了不少于3家不同的审计公司。

  美国佐治亚州监管机构在2015年已对该公司展开调查,因为该公司没有提交审计报告。调查于去年7月曝光。监管机构发言人表示,调查仍在进行中。佐治亚州州务卿布莱恩·肯普(Brian Kemp)在去年7月表示,他发现Statim公司及其对冲基金Arjun存在“多重违规”。

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